Сравнение USFM.L с XZMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).
USFM.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и XZMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFM.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.10% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | 0.09% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.14% | 8.37% | 27.57% | 23.85% | -5.73% |
Разные валюты инструментов
USFM.L торгуется в GBp, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFM.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.
USFM.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
XZMD.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFM.L и XZMD.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFM.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
XZMD.L
Сравнение USFM.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFM.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.70 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.95 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 2.81 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFM.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между USFM.L и XZMD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и XZMD.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XZMD.L в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.18% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и XZMD.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и XZMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFM.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -20.62% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.61% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -8.24% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.05% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.60% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и XZMD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 3.65%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFM.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.26% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 23.47% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 22.09% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 22.09% | -6.67% |