PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFM.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFM.L и CAPS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
1.10%5.73%20.11%10.47%-3.22%14.08%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFM.L показывает доходность 1.10%, а CAPS.L немного ниже – 1.07%.


USFM.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.44%
3 года*
12.69%
5 лет*
9.92%
10 лет*

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий USFM.L и CAPS.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.


Доходность на риск

USFM.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFM.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.10

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.22

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.25

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

0.67

+5.07

USFM.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFM.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между USFM.L и CAPS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и CAPS.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
1.18%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и CAPS.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и CAPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USFM.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-22.86%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.66%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-15.11%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-10.02%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.39%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и CAPS.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFM.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.87%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.73%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.44%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

19.49%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

19.49%

-4.07%