Сравнение USFM.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
USFM.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFM.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.10% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 14.08% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFM.L показывает доходность 1.10%, а CAPS.L немного ниже – 1.07%.
USFM.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFM.L и CAPS.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
USFM.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
CAPS.L
Сравнение USFM.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFM.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.10 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.22 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.25 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.67 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USFM.L и CAPS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и CAPS.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.18% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и CAPS.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -22.86% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -7.66% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -15.11% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.02% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.39% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и CAPS.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.87% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 6.73% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.44% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.49% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 19.49% | -4.07% |