Сравнение USFM.L с SMGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).
USFM.L и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFM.L или SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и SMGB.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFM.L показывает доходность 21.78%, а SMGB.L немного ниже – 21.09%.
USFM.L
21.78%
2.95%
10.88%
27.92%
13.03%
N/A
SMGB.L
21.09%
-1.27%
-2.67%
32.30%
N/A
N/A
Основные характеристики
| USFM.L | SMGB.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.60 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 29.20% |
| Макс. просадка | -27.52% | -35.48% |
| Текущая просадка | -1.46% | -16.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFM.L и SMGB.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между USFM.L и SMGB.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFM.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и SMGB.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.13% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и SMGB.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и SMGB.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и SMGB.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 3.65%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.