Сравнение USFM.L с XMVU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).
USFM.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и XMVU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFM.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.10% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 26.12% | 10.79% | 25.56% | -0.38% | 11.30% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | -0.06% | 0.25% | 17.70% | 4.30% | 1.22% | 22.78% | 1.32% | 20.17% | 4.68% | 7.26% |
Разные валюты инструментов
USFM.L торгуется в GBp, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFM.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью -0.06%.
USFM.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFM.L и XMVU.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFM.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
XMVU.L
Сравнение USFM.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFM.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.18 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.16 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.25 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.67 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFM.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.18 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USFM.L и XMVU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и XMVU.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XMVU.L в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.18% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и XMVU.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и XMVU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFM.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -32.98% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.27% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -17.74% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.25% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.73% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.83% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и XMVU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) имеют волатильность 3.65% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFM.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 6.86% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 11.80% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 12.11% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.89% | +1.53% |