PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFM.L с XMVU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и XMVU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFM.L и XMVU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
1.10%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D
-0.06%0.25%17.70%4.30%1.22%22.78%1.32%20.17%4.68%7.26%
Разные валюты инструментов

USFM.L торгуется в GBp, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью -0.06%.


USFM.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.44%
3 года*
12.69%
5 лет*
9.92%
10 лет*

XMVU.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
-2.12%
3 года*
7.61%
5 лет*
8.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий USFM.L и XMVU.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFM.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

XMVU.L
Ранг доходности на риск XMVU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFM.LXMVU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.18

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.16

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.25

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-0.67

+6.41

USFM.L vs. XMVU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа XMVU.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и XMVU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFM.LXMVU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.18

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.13

Корреляция

Корреляция между USFM.L и XMVU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и XMVU.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XMVU.L в 1.23%


TTM202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
1.18%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D
1.23%1.24%1.31%1.33%1.82%1.27%1.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и XMVU.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и XMVU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USFM.LXMVU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-32.98%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-17.74%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-4.25%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.73%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и XMVU.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) имеют волатильность 3.65% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFM.LXMVU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.86%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.80%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.11%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

13.89%

+1.53%