Сравнение USFM.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

USFM.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFM.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	1.10%	5.73%	20.11%	10.47%	-3.22%	26.12%	10.79%	25.56%	-0.38%	11.30%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	6.41%	0.84%	9.52%	-3.04%	11.52%	26.22%	-2.19%	18.00%	1.76%	9.39%

Разные валюты инструментов

USFM.L торгуется в GBp, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%.

USFM.L

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 1.10%

6 месяцев: 3.75%

1 год: 10.44%

3 года*: 12.69%

5 лет*: 9.92%

10 лет*: —

UDVD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 6.41%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 7.31%

3 года*: 5.67%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с USFM.L:

USFM.L с SMGB.L USFM.L с XMVU.L USFM.L с HIUS.L USFM.L с UC04.L USFM.L с UC95.L USFM.L с CAPS.L USFM.L с XZMD.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий USFM.L и UDVD.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

USFM.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

USFM.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USFM.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.54	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.15	0.80	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.11	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.01	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.74	3.41	+2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USFM.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.54	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.55	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.77	-0.01

Корреляция

Корреляция между USFM.L и UDVD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и UDVD.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	1.18%	1.20%	1.14%	1.37%	1.22%	1.01%	1.34%	1.30%	1.37%	0.30%	0.00%	0.00%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и UDVD.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	USFM.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.52%	-36.12%	+8.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.00%	-11.33%	+1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.40%	-15.26%	-2.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.78%	-5.69%	+1.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.54%	-3.43%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.80%	2.49%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и UDVD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 3.65%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USFM.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.65%	4.27%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.22%	7.68%	-0.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.80%	13.58%	-0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.28%	13.76%	-0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	16.06%	-0.64%

Сравнение USFM.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам USFM.L и UDVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

USFM.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USFM.L и UDVD.L

Доходность на риск

USFM.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

USFM.L

UDVD.L

Сравнение USFM.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USFM.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)