Сравнение USFI с BLUI
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. Over the past year, USFI returned 5.51% vs 8.22% for BLUI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFI charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности USFI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 4.08% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 3.60% |
Correlation
The correlation between USFI and BLUI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between USFI and BLUI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
USFI
BLUI
Сравнение USFI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 3.40 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 14.91 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и BLUI
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -2.43% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -2.43% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.35% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.55% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и BLUI
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.13% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 3.16% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.88% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.88% | +3.01% |
Сравнение комиссий USFI и BLUI
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и BLUI
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and BLUI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUI has higher volatility (1.13%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs BLUI's -2.43%.
On 1-year performance, BLUI leads with 8.22% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUI has performed better with a 8.22% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.44% for USFI.
USFI is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.75% for BLUI.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор