Сравнение USFE с SPYV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. USFE is actively managed, while SPYV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам USFE и SPYV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 5.18% |
Correlation
The correlation between USFE and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
USFE
SPYV
Сравнение USFE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и SPYV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -58.45% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.57% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.72% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 9.84% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 14.40% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.94% | -5.29% |
Сравнение комиссий USFE и SPYV
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и SPYV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for USFE.
USFE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: First Eagle and State Street. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор