Сравнение USFE с SPYV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. USFE is actively managed, while SPYV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам USFE и SPYV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -4.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 5.05% |
Correlation
The correlation between USFE and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение USFE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и SPYV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -58.45% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.17% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.70% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 9.94% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 14.37% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 16.92% | -4.91% |
Сравнение комиссий USFE и SPYV
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и SPYV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.73% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for USFE.
USFE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: First Eagle and State Street. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор