Сравнение USFE с SEIV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и SEIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и SEIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 16.43% |
Correlation
The correlation between USFE and SEIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. SEIV — Ранг доходности на риск
USFE
SEIV
Сравнение USFE c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.23 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и SEIV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и SEIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -18.18% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.85% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.48% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и SEIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 12.49% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.68% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.68% | -5.03% |
Сравнение комиссий USFE и SEIV
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и SEIV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.34% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and SEIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and SEI. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.15% for SEIV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и SEIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор