Сравнение USFE с ELCV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USFE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и ELCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.43% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 15.98% |
Correlation
The correlation between USFE and ELCV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. ELCV — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение USFE c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и ELCV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -18.38% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.86% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.59% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.30% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.41% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.41% | -3.31% |
Сравнение комиссий USFE и ELCV
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и ELCV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and ELCV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Eventide. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор