Сравнение USFE с ABEQ
USFE (First Eagle US Equity ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности USFE и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и ABEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -4.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between USFE and ABEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABEQ
Сравнение USFE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и ABEQ
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -27.82% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.30% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.10% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 8.94% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 10.77% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 13.80% | -1.79% |
Сравнение комиссий USFE и ABEQ
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и ABEQ
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.19% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and ABEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для USFE и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор