PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEW с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USEW и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.


USEW

1 день
-1.98%
1 месяц
0.74%
С начала года
7.29%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEW и MTUM


Correlation

The correlation between USEW and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria U.S. Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

USEW vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEW

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEW c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USEW vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEWMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.81

+0.63

Просадки

Сравнение просадок USEW и MTUM

Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEWMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-34.08%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.99%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-6.21%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USEW и MTUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEWMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.03%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

20.77%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

21.12%

-8.16%

Сравнение комиссий USEW и MTUM

USEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEW и MTUM

Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MTUM в 0.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USEW
Cambria U.S. Equal Weight ETF
0.50%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USEW and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for USEW.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.50% for USEW.

USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEW и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор