Сравнение USEW с MTUM
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. USEW is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности USEW и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам USEW и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 22.55% | 1.72% |
Correlation
The correlation between USEW and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. MTUM — Ранг доходности на риск
USEW
MTUM
Сравнение USEW c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и MTUM
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -34.08% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.99% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.21% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 20.03% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 20.77% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.12% | -8.16% |
Сравнение комиссий USEW и MTUM
USEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и MTUM
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MTUM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for USEW.
MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для USEW и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор