PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEW с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USEW и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 3.52%.


USEW

1 день
-0.13%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
11.49%
С начала года
12.71%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

BUFH

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
3.30%
С начала года
3.52%
1 год
6.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$360.40K$246.89K$195.58K
$121.89K$61.57K$31.38K

Сравнение доходности по годам USEW и BUFH


2026 (YTD)2025
USEW
Cambria U.S. Equal Weight ETF
12.71%0.51%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
3.52%0.36%

Correlation

The correlation between USEW and BUFH is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria U.S. Equal Weight ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

USEW vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USEW c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USEWBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

USEW vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEW и BUFH

Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEWBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-1.53%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-0.17%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USEW и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEWBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.39%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

2.32%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

2.32%

+10.19%

Сравнение комиссий USEW и BUFH

USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEW и BUFH

Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%
USEW
Cambria U.S. Equal Weight ETF
0.54%0.13%

Часто задаваемые вопросы


USEW and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

USEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFH.

USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEW и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор