Сравнение USEW с GVAL
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEW charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности USEW и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 11.53%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам USEW и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 11.53% | 2.11% |
Correlation
The correlation between USEW and GVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. GVAL — Ранг доходности на риск
USEW
GVAL
Сравнение USEW c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.34 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и GVAL
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -46.82% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.69% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -13.87% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 14.80% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.50% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 19.23% | -6.27% |
Сравнение комиссий USEW и GVAL
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и GVAL
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GVAL в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.90% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and GVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для USEW и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор