PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEW с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USEW и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.43%.


USEW

1 день
-1.98%
1 месяц
0.74%
С начала года
7.29%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMOM

1 день
-3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
8.43%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.78%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEW и GMOM


2026 (YTD)2025
USEW
Cambria U.S. Equal Weight ETF
7.29%0.77%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.43%1.41%

Correlation

The correlation between USEW and GMOM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria U.S. Equal Weight ETF

Cambria Global Momentum ETF

Доходность на риск

USEW vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEW

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEW c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USEW vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEWGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.47

+0.97

Просадки

Сравнение просадок USEW и GMOM

Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и GMOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEWGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-25.03%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.83%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-7.81%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USEW и GMOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEWGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.97%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.47%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

12.86%

+0.10%

Сравнение комиссий USEW и GMOM

USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEW и GMOM

Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GMOM в 1.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
USEW
Cambria U.S. Equal Weight ETF
0.50%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USEW and GMOM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.50% for USEW.

USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.96% for GMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEW и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор