Сравнение USEW с GAA
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEW charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности USEW и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.82%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам USEW и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 7.82% | 0.94% |
Correlation
The correlation between USEW and GAA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. GAA — Ранг доходности на риск
USEW
GAA
Сравнение USEW c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.62 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и GAA
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -26.57% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.09% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.85% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 9.22% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 11.30% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 11.10% | +1.86% |
Сравнение комиссий USEW и GAA
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и GAA
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GAA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.64% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and GAA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для USEW и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор