PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции GOLDX немного отстают с 17.50%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий USERX и GOLDX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GOLDX в 1.51%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
GOLDX
Gabelli Gold Fund

Доходность на риск

USERX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.66

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.56

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

13.69

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLDX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.23

Корреляция

Корреляция между USERX и GOLDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и GOLDX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и GOLDX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-73.40%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-31.96%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-44.73%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-49.42%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-22.40%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-34.57%

-40.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

8.30%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и GOLDX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеют волатильность 17.11% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

17.80%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

35.59%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

42.77%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

31.90%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

32.24%

+1.76%