Сравнение USERX с GOLDX
USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and GOLDX (Gabelli Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USERX returned 15.38%/yr vs 14.69%/yr for GOLDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USERX charges 1.52%/yr vs 1.51%/yr for GOLDX.
Доходность
Сравнение доходности USERX и GOLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции GOLDX немного отстают с 14.69%.
USERX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 48.36%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.38%
GOLDX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- 46.09%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам USERX и GOLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 4.58% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
GOLDX Gabelli Gold Fund | 2.61% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
Correlation
The correlation between USERX and GOLDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between USERX and GOLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USERX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск
USERX
GOLDX
Сравнение USERX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | GOLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 5.99 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок USERX и GOLDX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и GOLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USERX | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -73.40% | -24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -31.96% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -31.96% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -44.73% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -49.42% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.81% | -24.80% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.03% | -34.50% | -40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 11.90% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и GOLDX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеют волатильность 14.30% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USERX | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 14.37% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 35.55% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 42.62% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.55% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 32.11% | +1.85% |
Сравнение комиссий USERX и GOLDX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GOLDX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и GOLDX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности GOLDX в 15.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 15.17% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% | 0.00% |
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 5.55% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USERX and GOLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOLDX has higher volatility (14.37%) compared to USERX (14.30%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs GOLDX's -73.40%.
USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USERX и GOLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор