Сравнение USERX с GOAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и GOAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и GOAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 0.68% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 8.01% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GOAU с доходностью 9.07%.
USERX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 102.52%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 17.78%
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и GOAU
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.
Доходность на риск
USERX vs. GOAU — Ранг доходности на риск
USERX
GOAU
Сравнение USERX c GOAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | GOAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.88 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.17 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.78 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.55 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между USERX и GOAU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и GOAU
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности GOAU в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 2.93% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и GOAU
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и GOAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -55.41% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -31.15% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -48.52% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -17.43% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -18.77% | -56.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 9.06% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и GOAU
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеют волатильность 17.11% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | GOAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 17.04% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 39.44% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 46.73% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 35.96% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 35.37% | -1.37% |