PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции ETG по среднегодовой доходности: 17.78% против 11.99% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий USERX и ETG

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.13

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.73

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.35

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

5.79

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.13

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между USERX и ETG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и ETG

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок USERX и ETG

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-74.76%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-16.64%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-31.64%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-51.53%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-11.20%

-33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-13.55%

-61.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.88%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и ETG

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

7.67%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

11.90%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

20.21%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

19.73%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

21.17%

+12.83%