PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с CEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.03% соответственно.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG

Сравнение комиссий USERX и CEF

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

USERX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.83

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.12

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.61

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

9.68

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.23

-0.23

Корреляция

Корреляция между USERX и CEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и CEF

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Просадки

Сравнение просадок USERX и CEF

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и CEF.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-62.29%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-26.77%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-26.77%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-29.10%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-19.41%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-27.38%

-47.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и CEF

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

14.73%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

35.36%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

37.38%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

23.78%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

21.58%

+12.40%