PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. USEP is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, USEP returned 14.66% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USEP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности USEP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и QFLR

2026 (YTD)20252024
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%10.61%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between USEP and QFLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between USEP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и QFLR

Секторы
USEP
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

USEP
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

USEP
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

USEP
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

USEP
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

USEP
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с XBAPUSEP с CPSPUSEP с BALT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с VT

Доходность на риск

USEP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.41

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.26

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.56

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

15.19

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок USEP и QFLR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.97%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.61%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.48%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.50%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.78%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.53%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

8.05%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

11.28%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

12.62%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

12.62%

-4.56%

Сравнение комиссий USEP и QFLR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и QFLR

Ни USEP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and QFLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.53%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 14.66% for USEP. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

USEP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.89% for QFLR.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор