PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USEP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с PJUL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - USEP tracks the S&P 500 Index while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.09%/yr vs 10.56%/yr for PJUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USEP показывает доходность 5.59%, а PJUL немного ниже – 5.43%.

USEP

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.98%
С начала года
5.59%
1 год
11.90%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
4.66%
С начала года
5.43%
1 год
11.15%
3 года*
12.27%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		5.59%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.68%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		5.43%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%4.65%

Correlation

The correlation between USEP and PJUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between USEP and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и PJUL

Секторы
USEP
PJUL

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

USEP
38.4%
PJUL
38.4%

Финансовые услуги

USEP
11.0%
PJUL
11.0%

Коммуникационные услуги

USEP
10.8%
PJUL
10.8%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.0%
PJUL
10.0%

Здравоохранение

USEP
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

USEP
7.9%
PJUL
7.9%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.6%
PJUL
4.6%

Энергетика

USEP
3.2%
PJUL
3.2%

Коммунальные услуги

USEP
2.1%
PJUL
2.1%

Недвижимость

USEP
1.8%
PJUL
1.8%

Сырьевые материалы

USEP
1.7%
PJUL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BUFPUSEP с XBAPUSEP с PMAU
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с SPYPJUL с XYLGPJUL с JEPIPJUL с VFMF

Доходность на риск

USEP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USEPPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.07

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

17.26

-2.05

USEP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEP и PJUL

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-18.17%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.64%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-10.69%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-10.69%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.34%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.45%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.65%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и PJUL

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 1.07% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

4.98%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

8.61%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

9.97%

-1.96%

Сравнение комиссий USEP и PJUL

И USEP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и PJUL

Ни USEP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and PJUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJUL has higher volatility (1.10%) compared to USEP (1.07%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.56% vs 8.09% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.56% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

USEP and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP tracks S&P 500 Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор