Сравнение USEP с PJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).
USEP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и PJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.24% | 11.75% | 12.39% | 18.62% | -7.98% | 5.73% | 7.13% | 3.60% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.
USEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и PJUL
И USEP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
USEP vs. PJUL — Ранг доходности на риск
USEP
PJUL
Сравнение USEP c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.94 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USEP и PJUL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и PJUL
Ни USEP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и PJUL
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -18.17% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -6.99% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -10.69% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.68% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.50% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и PJUL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.93% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.17% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 10.09% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 8.58% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 10.12% | -1.99% |