PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USEP с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с PBFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. USEP is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, USEP returned 11.90% vs 10.82% for PBFR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USEP charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности USEP и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 5.27%.

USEP

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.98%
С начала года
5.59%
1 год
11.90%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
4.80%
С начала года
5.27%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и PBFR

2026 (YTD)20252024
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		5.59%11.75%4.50%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		5.27%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between USEP and PBFR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between USEP and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и PBFR

Секторы
USEP
PBFR

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

USEP
38.4%
PBFR
38.4%

Финансовые услуги

USEP
11.0%
PBFR
11.0%

Коммуникационные услуги

USEP
10.8%
PBFR
10.8%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.0%
PBFR
10.0%

Здравоохранение

USEP
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

USEP
7.9%
PBFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.6%
PBFR
4.6%

Энергетика

USEP
3.2%
PBFR
3.2%

Коммунальные услуги

USEP
2.1%
PBFR
2.1%

Недвижимость

USEP
1.8%
PBFR
1.8%

Сырьевые материалы

USEP
1.7%
PBFR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BUFPUSEP с XBAPUSEP с PMAU
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX

Доходность на риск

USEP vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USEPPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.67

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.86

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

19.84

-4.63

USEP vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEP и PBFR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-8.50%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.82%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.13%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.61%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и PBFR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.55%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

4.29%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

6.77%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

6.77%

+1.24%

Сравнение комиссий USEP и PBFR

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и PBFR

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and PBFR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USEP has higher volatility (1.07%) compared to PBFR (1.00%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, USEP leads with 11.90% vs 10.82% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USEP has performed better with a 11.90% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USEP.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор