PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

USEP и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%17.67%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий USEP и KAPR

И USEP, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

USEP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.47

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

12.86

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Корреляция

Корреляция между USEP и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и KAPR

Ни USEP, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и KAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-16.91%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.39%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-16.91%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.02%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и KAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.93%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

10.19%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

11.77%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.72%

-3.59%