PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - USEP tracks the S&P 500 Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%17.67%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Correlation

The correlation between USEP and KAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.72

The correlation between USEP and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и KAPR

Секторы
USEP
KAPR

Технологии

36.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.4%
17.7%

Промышленность

8.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

USEP
36.2%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
KAPR
16.0%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
KAPR
8.7%

Здравоохранение

USEP
8.4%
KAPR
17.7%

Промышленность

USEP
8.1%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
KAPR
2.6%

Энергетика

USEP
3.5%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
KAPR
3.0%

Недвижимость

USEP
1.9%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с XBAPUSEP с CPSPUSEP с BALT
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

USEP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.53

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
5.56

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

9.12

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

43.03

-24.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USEP и KAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-16.91%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.52%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-16.84%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-16.91%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.52%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.92%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.30%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

6.54%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

11.75%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

11.63%

-3.57%

Сравнение комиссий USEP и KAPR

И USEP, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и KAPR

Ни USEP, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and KAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, USEP leads with 8.01% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USEP has performed better with a 8.01% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

USEP and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP tracks S&P 500 Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор