PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

USEP и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%12.39%18.62%-7.98%4.25%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с BALTUSEP с AIOOUSEP с DMAXUSEP с FFTYUSEP с BAPRUSEP с BUFF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий USEP и FMAR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

USEP vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.87

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

11.91

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.99

-0.08

Корреляция

Корреляция между USEP и FMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и FMAR

Ни USEP, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и FMAR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-14.36%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.31%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-14.36%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.21%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.79%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.05%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

10.49%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.47%

-2.34%