Сравнение USEP с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
USEP и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.24% | 11.84% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
USEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и DMAX
USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
USEP vs. DMAX — Ранг доходности на риск
USEP
DMAX
Сравнение USEP c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.38 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.94 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 19.00 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.70 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между USEP и DMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и DMAX
USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и DMAX
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -3.37% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -2.00% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.86% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.42% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.41% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и DMAX
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.99% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.82% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 3.45% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 3.56% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.56% | +4.57% |