PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

USEP и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и FBUF

2026 (YTD)20252024
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%7.11%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с BALTUSEP с AIOOUSEP с DMAXUSEP с FFTYUSEP с BAPRUSEP с BUFF
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий USEP и FBUF

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

USEP vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.87

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.13

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

9.09

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.12

-0.22

Корреляция

Корреляция между USEP и FBUF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и FBUF

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и FBUF

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-11.09%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-6.81%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.96%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.43%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.60%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.08%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

10.76%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

9.86%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.86%

-1.73%