PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

USEP и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%3.71%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с FFTYUSEP с BUFFUSEP с BUFP
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий USEP и EAPR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

USEP vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.39

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.77

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

13.21

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.36

+0.54

Корреляция

Корреляция между USEP и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и EAPR

Ни USEP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и EAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-17.65%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-6.99%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.97%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.18%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и EAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.23%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.42%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

7.73%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

9.82%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.82%

-1.69%