PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.93% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с GLLSX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий USEMX и TEQLX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

USEMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.44

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.24

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

8.90

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между USEMX и TEQLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и TEQLX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и TEQLX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.33%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.32%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-37.14%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.33%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.91%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-14.74%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.35%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и TEQLX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.03% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.21%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

13.55%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.70%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.54%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.46%

+0.09%