PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEMX с PDEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USEMX (USAA Emerging Markets Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, USEMX returned 11.03%/yr vs 12.01%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USEMX charges 1.47%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности USEMX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USEMX показывает доходность 33.88%, а PDEZX немного ниже – 32.69%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.01% соответственно.

USEMX

1 день
-0.85%
1 месяц
7.94%
С начала года
33.88%
6 месяцев
37.06%
1 год
63.40%
3 года*
27.28%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.03%

PDEZX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
32.69%
6 месяцев
33.58%
1 год
45.85%
3 года*
27.34%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEMX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		33.88%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		32.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between USEMX and PDEZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.83

The correlation between USEMX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с HLFMXUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с USAUXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

USEMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.04

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.61

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.46

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

11.90

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.04

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок USEMX и PDEZX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEMXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-54.95%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.94%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-21.92%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-52.88%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-54.95%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.32%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-20.22%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.05%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и PDEZX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 8.17%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEMXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.53%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

19.90%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.63%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

23.56%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

22.24%

-4.45%

Сравнение комиссий USEMX и PDEZX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и PDEZX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PDEZX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		6.52%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USEMX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (9.53%) compared to USEMX (8.17%). In terms of maximum drawdown, USEMX dropped -64.84% vs PDEZX's -54.95%.

USEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEMX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор