PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEMX с GTDDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USEMX (USAA Emerging Markets Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, USEMX returned 10.75%/yr vs 9.92%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USEMX charges 1.47%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности USEMX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 28.32%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 40.89%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.92% соответственно.

USEMX

1 день
-5.39%
1 месяц
1.80%
С начала года
28.32%
6 месяцев
29.86%
1 год
50.39%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.75%

GTDDX

1 день
-5.12%
1 месяц
5.14%
С начала года
40.89%
6 месяцев
43.06%
1 год
64.78%
3 года*
21.88%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEMX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		28.32%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		40.89%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between USEMX and GTDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1994 г.

0.88

The correlation between USEMX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с HLFMXUSEMX с EITEXUSEMX с DRESXUSEMX с USNQXUSEMX с USAUX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с GQGPX

Доходность на риск

USEMX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USEMXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.16

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.76

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.82

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

18.10

-2.09

USEMX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEMX и GTDDX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEMXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-62.89%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.49%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.08%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-36.93%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.58%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.05%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.27%

-18.72%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.84%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и GTDDX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 12.01%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEMXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

12.73%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

20.03%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

22.11%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.09%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.19%

+0.86%

Сравнение комиссий USEMX и GTDDX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и GTDDX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности GTDDX в 14.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.99%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		6.80%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USEMX and GTDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTDDX has higher volatility (12.73%) compared to USEMX (12.01%). In terms of maximum drawdown, USEMX dropped -64.84% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEMX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор