Сравнение USEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
USEMX USAA Emerging Markets Fund	4.33%	36.50%	5.13%	16.07%	-20.24%	-1.22%	16.74%	22.91%	-15.97%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

USEMX

1 день: 2.66%

1 месяц: -8.78%

С начала года: 4.33%

6 месяцев: 10.44%

1 год: 36.50%

3 года*: 17.81%

5 лет*: 5.32%

10 лет*: 8.46%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Emerging Markets Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с USEMX:

USEMX с MSTY USEMX с QQQ USEMX с DRESX USEMX с EITEX USEMX с HLFMX USEMX с GQGPX USEMX с FCEEX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с FSSGX EMPTX с WBELX EMPTX с GBFAX EMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий USEMX и EMPTX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

USEMX

USAA Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

USEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USEMX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	2.26	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	2.84	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.43	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	2.42	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.29	9.35	+1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USEMX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	2.26	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.09	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.33	-0.07

Корреляция

Корреляция между USEMX и EMPTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и EMPTX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USEMX USAA Emerging Markets Fund	8.37%	8.73%	3.20%	1.83%	1.73%	0.70%	1.04%	0.32%	1.29%	0.33%	0.91%	0.82%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и EMPTX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USEMX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.84%	-46.03%	-18.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.93%	-14.50%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.49%	-41.73%	+6.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.62%	-11.81%	+1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.39%	-18.72%	-0.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	3.94%	-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и EMPTX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USEMX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.03%	9.66%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.82%	13.96%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.31%	18.98%	-0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.42%	18.90%	-2.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	19.24%	-1.69%

Сравнение USEMX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности USEMX и EMPTX

Сравнение доходности по годам USEMX и EMPTX

Доходность по периодам

USEMX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USEMX и EMPTX

Доходность на риск

USEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

USEMX

EMPTX

Сравнение USEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок USEMX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)