Сравнение USDX с JUCY
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.55% vs 6.72% for JUCY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности USDX и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у JUCY с доходностью 2.17%.
USDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.30% | 6.25% | 6.87% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.17% | 5.50% | 4.04% |
Correlation
The correlation between USDX and JUCY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. JUCY — Ранг доходности на риск
USDX
JUCY
Сравнение USDX c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.37 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 7.20 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.14 | 30.26 | +17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.88 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.02 | 1.30 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок USDX и JUCY
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.56% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.94% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.94% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.32% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.22% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и JUCY
SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.35% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 3.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 3.36% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 3.36% | -1.65% |
Сравнение комиссий USDX и JUCY
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и JUCY
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности JUCY в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.29% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and JUCY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUCY has higher volatility (1.09%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs JUCY's -1.56%.
On 1-year performance, JUCY leads with 6.72% vs 6.55% for USDX. On fees, JUCY is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUCY has performed better with a 6.72% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUCY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
JUCY has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.88% for USDX.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Aptus. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.60% for JUCY.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор