Сравнение USDX с DDV
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности USDX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 0.80% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between USDX and DDV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. DDV — Ранг доходности на риск
USDX
DDV
Сравнение USDX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 2.04 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок USDX и DDV
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.92% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.14% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.35% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.67% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.67% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.67% | -0.99% |
Сравнение комиссий USDX и DDV
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и DDV
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and DDV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для USDX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор