Сравнение USDU с FXC
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXC is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs -0.31%/yr for FXC. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXC.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 2.70% против -0.31% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 2.70%
FXC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение доходности по годам USDU и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.78% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.23% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Correlation
The correlation between USDU and FXC is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | -0.58 |
The correlation between USDU and FXC has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FXC — Ранг доходности на риск
USDU
FXC
Сравнение USDU c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDU | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.38 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.73 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDU | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.32 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXC
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -35.39% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -3.78% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -7.34% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -13.53% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -15.46% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -28.92% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -19.92% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXC
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.77% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.27% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 4.50% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.37% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.65% | +0.81% |
Сравнение комиссий USDU и FXC
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXC
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FXC в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FXC have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDU has higher volatility (1.25%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXC's -35.39%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.70% vs -0.31% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.70% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.26% for FXC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXC.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор