PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDU с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDU и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 2.76% против -0.30% соответственно.


USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.18%
1 год
7.05%
3 года*
5.40%
5 лет*
5.60%
10 лет*
2.76%

FXC

1 день
0.28%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-3.55%
1 год
-3.07%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и FXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.76%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
-3.16%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between USDU and FXC is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.58

The correlation between USDU and FXC has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Доходность на риск

USDU vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDU
Ранг доходности на риск USDU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FXC
Ранг доходности на риск FXC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDUFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.60

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

-1.40

+6.80

USDU vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDU и FXC

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDUFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-35.39%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-5.14%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-7.34%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-11.93%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-15.46%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-30.30%

+29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-19.94%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.20%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и FXC

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDUFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

3.25%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

4.51%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.35%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

6.62%

+0.81%

Сравнение комиссий USDU и FXC

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и FXC

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXC в 0.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
0.27%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
3.69%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы


USDU and FXC have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.36%) compared to FXC (1.16%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.76% vs -0.30% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.76% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.

USDU has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.27% for FXC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXC.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор