Сравнение USDU с FXB
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds. USDU is actively managed, while FXB is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.76%/yr vs 0.80%/yr for FXB. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for FXB.
Доходность
Сравнение доходности USDU и FXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции USDU превзошли акции FXB по среднегодовой доходности: 2.76% против 0.80% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 2.76%
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам USDU и FXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
Correlation
The correlation between USDU and FXB is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.65 |
The correlation between USDU and FXB shifts across timeframes, from -0.79 (3 years) to -0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. FXB — Ранг доходности на риск
USDU
FXB
Сравнение USDU c FXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | FXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.29 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.58 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и FXB
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и FXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -48.99% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -4.53% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -8.44% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -23.61% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -26.11% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -30.61% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -27.54% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.28% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и FXB
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.36%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.66% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 4.87% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 6.49% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 8.48% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 8.86% | -1.43% |
Сравнение комиссий USDU и FXB
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и FXB
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXB в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.69% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and FXB have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.66%) compared to USDU (1.36%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs FXB's -48.99%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.76% vs 0.80% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.76% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.24% for FXB.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.40% for FXB.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и FXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор