PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD=X с EUR=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с EUR=X

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD Cash (USD=X) и USD/EUR (EUR=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD=X или EUR=X.

Корреляция

Корреляция между USD=X и EUR=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

USD=X:

0.00%

EUR=X:

4.01%

Дневная вол-ть

USD=X:

0.00%

EUR=X:

7.77%

Макс. просадка

USD=X:

0.00%

EUR=X:

-59.71%

Текущая просадка

USD=X:

0.00%

EUR=X:

-42.44%

Доходность по периодам

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

EUR=X

С начала года

-7.53%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-3.64%

5 лет

-0.68%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD=X и EUR=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD=X c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и EUR=X

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и EUR=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и EUR=X

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у USD/EUR (EUR=X) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...