PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.75%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.15

—

USD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и SPY

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.19%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.88%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-18.76%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-24.50%

+24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-33.72%

+33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.03%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.00%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и SPY

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.79%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.80%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.43%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.15%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.95%

-17.95%

Часто задаваемые вопросы

SPY has higher volatility (4.79%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SPY's -55.19%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор