Сравнение USD=X с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD Cash (USD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD=X или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPY
Доходность по периодам
USD=X
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| USD=X | SPY | |
|---|---|---|
| Индекс Язвы | 0.00% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 0.00% | 12.14% |
| Макс. просадка | 0.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USD=X и SPY составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPY
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPY
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.