Сравнение USD=X с UUP
USD=X (USD Cash) is a currency, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.28%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
UUP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам USD=X и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.66% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. UUP — Ранг доходности на риск
USD=X
UUP
Сравнение USD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и UUP
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -22.19% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.65% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -10.05% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -10.37% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -14.24% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.91% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.37% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и UUP
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.23% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 4.26% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.10% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.22% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.96% | -6.96% |
Часто задаваемые вопросы
UUP has higher volatility (1.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs UUP's -22.19%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор