Сравнение USD=X с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD=X или UUP.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и UUP
Доходность по периодам
USD=X
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
UUP
11.37%
3.36%
4.94%
9.39%
4.19%
3.63%
Основные характеристики
| USD=X | UUP | |
|---|---|---|
| Индекс Язвы | 0.00% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 0.00% | 5.96% |
| Макс. просадка | 0.00% | -22.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USD=X и UUP составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок USD=X и UUP
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и UUP
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.