PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
1.89%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

USD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD=X vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USD=X^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.02

—

Просадки

Сравнение просадок USD=X и ^TNX

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=X^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-93.78%

+93.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.35%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-27.41%

+27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.41%

+27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-84.57%

+84.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.20%

+44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-51.34%

+51.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.97%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и ^TNX

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=X^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.04%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.62%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.51%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

32.43%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

47.98%

-47.98%

Часто задаваемые вопросы

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ^TNX's -93.78%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор