PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с ^TNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.64%/yr for ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

^TNX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.19%
1 год
2.31%
3 года*
5.70%
5 лет*
23.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.50%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

USD=X vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=X^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.35

—

USD=X vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и ^TNX

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=X^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-96.85%

+96.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.94%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-27.41%

+27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.41%

+27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-84.57%

+84.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-72.27%

+72.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-55.01%

+55.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.59%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и ^TNX

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=X^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.61%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.77%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.15%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

32.20%

-32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

47.88%

-47.88%

Часто задаваемые вопросы

^TNX has higher volatility (3.61%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ^TNX's -96.85%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор