PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с XTJL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, USD returned 58.12%/yr vs 9.81%/yr for XTJL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности USD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 8.36%.

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

XTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам USD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%46.19%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		8.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between USD and XTJL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between USD and XTJL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и XTJL

Секторы
USD
XTJL

Технологии

32.6%
39.1%

Финансовые услуги

32.1%
10.9%

Энергетика

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

USD
32.6%
XTJL
39.1%

Финансовые услуги

USD
32.1%
XTJL
10.9%

Энергетика

USD
0.0%
XTJL
3.1%

Сырьевые материалы

USD

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

USD

-

XTJL
10.7%

Потребительский циклический сектор

USD

-

XTJL
9.9%

Потребительский защитный сектор

USD

-

XTJL
4.5%

Здравоохранение

USD

-

XTJL
8.3%

Промышленность

USD

-

XTJL
7.8%

Недвижимость

USD

-

XTJL
1.8%

Коммунальные услуги

USD

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

USD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.02

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.00

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.05

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

16.82

-8.67

USD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и XTJL

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-23.24%

-65.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-5.12%

-34.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-16.70%

-47.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-23.24%

-54.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

0.00%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-3.91%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

0.93%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и XTJL

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.60%

3.06%

+25.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.51%

6.21%

+55.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.08%

7.72%

+66.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

15.12%

+63.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

15.02%

+55.43%

Сравнение комиссий USD и XTJL

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и XTJL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USD and XTJL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, USD leads with 58.12% vs 9.81% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 58.12% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор