Сравнение USD с QTJL
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, USD returned 58.12%/yr vs 9.59%/yr for QTJL. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. USD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности USD и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 46.19% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between USD and QTJL is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between USD and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. QTJL — Ранг доходности на риск
USD
QTJL
Сравнение USD c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.74 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.47 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и QTJL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -33.40% | -55.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -8.48% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -22.43% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -33.40% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -1.32% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -7.73% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 1.74% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и QTJL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 6.50% | +22.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 9.92% | +51.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 11.84% | +62.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 20.47% | +58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 20.31% | +50.14% |
Сравнение комиссий USD и QTJL
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и QTJL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and QTJL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, USD leads with 58.12% vs 9.59% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USD has performed better with a 58.12% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.79% for QTJL.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор