PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с NVDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

USD и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USD и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и NVDG

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%-1.96%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-15.21%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -15.21%.

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий USD и NVDG

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

USD vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.92

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

2.22

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

5.25

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.10

+0.31

Корреляция

Корреляция между USD и NVDG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVDG

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NVDG в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		13.93%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и NVDG

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

USDNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-66.19%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-42.72%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-34.34%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-24.07%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

18.04%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVDG

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 21.33% и 20.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

20.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.69%

50.87%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

81.30%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.21%

92.25%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

92.25%

-23.42%