Сравнение USD с NEMG
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности USD и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 92.18%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | -0.88% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between USD and NEMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NEMG — Ранг доходности на риск
USD
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USD c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и NEMG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -57.56% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -55.82% | +44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -23.65% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.84% | 102.58% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.74% | 102.58% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.82% | 102.58% | -32.76% |
Сравнение комиссий USD и NEMG
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NEMG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NEMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для USD и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор