PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и MUU


2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%-4.54%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
39.93%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.


USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.73%
С начала года
39.93%
6 месяцев
197.78%
1 год
899.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий USD и MUU

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

USD vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

6.96

-5.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.85

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

16.99

-12.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

47.56

-34.89

USD vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

6.96

-5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.75

-1.34

Корреляция

Корреляция между USD и MUU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и MUU

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MUU в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и MUU

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


USDMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-75.07%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-52.72%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-39.50%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-25.12%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

18.83%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и MUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.33%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

46.09%

-24.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.69%

98.10%

-49.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

130.62%

-53.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.21%

127.52%

-51.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

127.52%

-58.69%