PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с MUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, USD returned 250.81% vs 5396.82% for MUU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности USD и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

MUU

1 день
-15.35%
1 месяц
121.05%
С начала года
798.37%
6 месяцев
1,279.44%
1 год
5,396.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и MUU

2026 (YTD)20252024
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%-4.54%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		798.37%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between USD and MUU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.67

The correlation between USD and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

USD vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
41.32

-37.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
6.77

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.86

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

104.05

-96.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

352.22

-329.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 41.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

41.32

-37.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

5.91

-5.42

Просадки

Сравнение просадок USD и MUU

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-75.07%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-52.72%

+20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-15.35%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-23.42%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

15.54%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и MUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.29%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

56.84%

-35.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

106.70%

-59.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

132.77%

-71.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

134.14%

-57.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

134.14%

-64.90%

Сравнение комиссий USD и MUU

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и MUU

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MUU в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.54%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and MUU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (56.84%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs 250.81% for USD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs 250.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

MUU has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.23% for USD.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор