Сравнение USD с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
USD и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | -4.54% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 39.93% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
MUU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 39.93%
- 6 месяцев
- 197.78%
- 1 год
- 899.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и MUU
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
USD vs. MUU — Ранг доходности на риск
USD
MUU
Сравнение USD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 6.96 | -5.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.85 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 16.99 | -12.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 47.56 | -34.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 6.96 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между USD и MUU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и MUU
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MUU в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и MUU
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -75.07% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -52.72% | +20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -39.50% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -25.12% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 18.83% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.33%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 46.09% | -24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.69% | 98.10% | -49.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 130.62% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 127.52% | -51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.83% | 127.52% | -58.69% |