Сравнение USD с IREG
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности USD и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 6.80% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between USD and IREG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. IREG — Ранг доходности на риск
USD
IREG
Сравнение USD c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок USD и IREG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -80.08% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -37.68% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -44.04% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.28% | 207.94% | -146.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 207.94% | -131.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 207.94% | -138.70% |
Сравнение комиссий USD и IREG
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и IREG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and IREG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для USD и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор