Сравнение USD с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
USD и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -10.92% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и GGLL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
USD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
USD
GGLL
Сравнение USD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.24 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.58 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 5.37 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 19.61 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.24 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USD и GGLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и GGLL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и GGLL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -52.81% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -38.39% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -27.39% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -15.51% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 10.52% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и GGLL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 19.62% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 39.89% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 61.32% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 55.21% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 55.21% | +13.64% |