PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-10.92%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий USD и GGLL

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

USD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.24

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.58

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

5.37

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

19.61

-6.80

USD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.24

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между USD и GGLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и GGLL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USD и GGLL

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


USDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-52.81%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-38.39%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-27.39%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-15.51%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

10.52%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и GGLL

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

19.62%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

39.89%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

61.32%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

55.21%

+21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

55.21%

+13.64%