PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с USSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.25% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с VOOG

Сравнение комиссий USCRX и USSCX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USCRX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.85

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.36

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.17

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

4.05

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между USCRX и USSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и USSCX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что сопоставимо с доходностью USSCX в 10.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и USSCX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-79.48%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-18.19%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-52.07%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-52.70%

+28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-14.07%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-31.22%

+25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.26%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.05%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

16.43%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

27.05%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

28.76%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

26.43%

-15.38%