PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 4.93% for TLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности USCL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и TLT

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%-1.02%

Correlation

The correlation between USCL and TLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

USCL vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.51

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.80

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.65

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

1.63

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.51

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.26

+1.15

Просадки

Сравнение просадок USCL и TLT

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-48.35%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.58%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-40.44%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-13.82%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.04%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и TLT

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.79% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.50%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

9.77%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.87%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.91%

-0.07%

Сравнение комиссий USCL и TLT

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и TLT

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and TLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (2.79%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, USCL leads with 20.82% vs 4.93% for TLT. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCL has performed better with a 20.82% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.07% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.15% for TLT.

USCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор