Сравнение USCL с HMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).
USCL и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL и HMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | -1.64% | 33.30% | 11.12% | 6.83% |
Разные валюты инструментов
USCL торгуется в USD, в то время как HMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -1.64%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMAX.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и HMAX.TO
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
USCL vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
USCL
HMAX.TO
Сравнение USCL c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.35 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.23 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.80 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 15.70 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.35 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USCL и HMAX.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и HMAX.TO
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | 12.67% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и HMAX.TO
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке HMAX.TO в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и HMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -15.34% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.02% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -3.70% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.07% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.12% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и HMAX.TO
Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.57% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.04% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 14.07% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.76% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.76% | +1.27% |