PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и HMAX.TO


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
-1.64%33.30%11.12%6.83%
Разные валюты инструментов

USCL торгуется в USD, в то время как HMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -1.64%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
8.54%
1 год
32.85%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Сравнение комиссий USCL и HMAX.TO

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.


Доходность на риск

USCL vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.35

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.23

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.80

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

15.70

-11.61

USCL vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.35

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.96

+0.15

Корреляция

Корреляция между USCL и HMAX.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и HMAX.TO

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%


TTM202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок USCL и HMAX.TO

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке HMAX.TO в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и HMAX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-15.34%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.02%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-3.70%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.07%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.12%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и HMAX.TO

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.07%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.76%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.76%

+1.27%