PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с HYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. USCL is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности USCL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и HYLD

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%0.39%

Correlation

The correlation between USCL and HYLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов USCL и HYLD

Секторы
USCL
HYLD

Технологии

29.4%
34.8%

Финансовые услуги

13.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.6%

Здравоохранение

10.7%
5.0%

Промышленность

7.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.5%
29.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Технологии

USCL
29.4%
HYLD
34.8%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
HYLD
0.5%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
HYLD
10.8%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
HYLD
9.6%

Здравоохранение

USCL
10.7%
HYLD
5.0%

Промышленность

USCL
7.0%
HYLD
3.4%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
HYLD
4.7%

Энергетика

USCL
3.5%
HYLD
29.9%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
HYLD
1.1%

Недвижимость

USCL
2.3%
HYLD
0.2%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
HYLD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCAUSCL с JCTR
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOLHYLD с SCHD

Доходность на риск

USCL vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

—

—

Просадки

Сравнение просадок USCL и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Сравнение комиссий USCL и HYLD

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и HYLD

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and HYLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for HYLD.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Eve Capital. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор