Сравнение USCL с HYLD
USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. USCL is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности USCL и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 3.33% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
Correlation
The correlation between USCL and HYLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. HYLD — Ранг доходности на риск
USCL
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCL c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | — | — |
Сравнение комиссий USCL и HYLD
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и HYLD
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.13% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCL and HYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for HYLD.
USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для USCL и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор